Hay varios tipos de seguridad … esta la seguridad por ocultación, la seguridad por omisión y la seguridad por tocamiento de pelotas…
Y lo del internet explorer empieza a ser del tercer tipo … Un server 2012 con ie 9 (del 10 mejor no hablamos).
Una cosa tan simple como bajar un fichero … y empieza a dar el error de marras «your computer security settings do not allow this file to be downloaded»
Acepto la url en trusted sites … Lo añado dentro de Internet Options -> Security -> Custom level -> Downloads->File Downloads
Y nada, tocando las narices como solo sabe hacerlo el …
La solución … instalar el Chrome … :).
Necesitaba el fichero y no podía perder mas tiempo.